La Cartera del Mono

Como sabéis a una cartera hecha al azar en bolsa suele llamarsele "La Cartera del Mono", ya que se compara con que un mono eligiera los valores absolutamente al azar.
Esta teoría surgió en 1973 cuando en el libro "Una caminata aleatoria por Wall Street" (A Random Walk Down Wall Street), Burton Gordon Malkiel escribió que cualquier mono con los ojos vendados y lanzando dardos a las páginas financieras de un periódico podría escoger una cartera que diera retornos parecidos a los escogidos minuciosamente por los mejores analistas de mercado.
Wall Street Journal recogió el testigo de esta afirmación, y cuando se comparó el comportamiento de la cartera del mono con el de los fondos de inversión referenciados al mercado norteamericano, se comprobó que ésta había superado al 85% de los fondos y al comportamiento de los principales índices bursátiles norteamericanos. Para algunos, el experimento del mono confirmó la teoría que asegura que el comportamiento de los mercados es absolutamente aleatoria y no hay forma de predecirlo con garantías de éxito.

Burton Gordon es profesor de economía en la Universidad de Princeton, así que algo debe saber de esto, por lo que he decidido realizar empíricamente el experimento. La cartera de 10 valores del Mercado Continuo Español elegida por mi mono hoy es:

• AND (Banco de Andalucía) - 58,00
• ADZ (Adolfo Domínguez) - 21,80
• BES (Inbesos) - 6,87
• ENO (Elecnor) - 29,86
• MAP (Mapfre) - 3,18
• PAC (Europac) - 6,93
• SED (Seda Barcelona) - 1,20
• SNC (Sniace) - 2,21
• STG (Sotogrande) - 13,40
• ZNC (Esp Zinc) - 2,52
  

Os tendré informado de su evolución...